Use o pacote hyperref

#Via Leandro Euriques:

No curso 'Introdução ao Latex' que fiz no PPGI nessa semana conheci o pacote hyperrref. Este pacote permite abrir uma url clicando no documento gerado e também gera os links internamente para as referências no fim do documento. Não precisa aplicar nenhum comando adicional para ele funcionar, deve-se somente declará-lo no arquivo principal. \usepackage{hyperref}

#Mais de Eduardo Mangeli:

O hyperref é ótimo, sempre uso. Mas ele decora os links que cria e precisei mudar pra mandar pro congresso usando a opção hidelinks Fica assim \usepackage[hidelinks]{hyperref}

#E Geraldo Xexéo avisa

Mas atenção como hyperref. Ele deve ser o ÚLTIMO PACOTE colocado, pois ele dá vários problemas se não for, por causa de interação com outros pacotes.

Além disso, qualquer problema bizarro, teste tirando o hyperref