Добавить в схему MarketInstrument поля начала и окончания торгов

[vladimir1980]

1. Сейчас у нас реализована синхронизация всех инструментов (данные и свечи) в postgres, данные забираются из сокета и агрегируются, недостающие или потеряные данные забираются по ресту.
2. Синхронизация по ресту подразумевает вычисление диффа между локальной базой и рест данными.
3. Сейчас нет различия между "инструмент не торговался" и "данные за временнОй период инструмента потерялись"
4. Проблема - большая часть времени синрхронизации тратится на порядка 20 тысяч пустых запросов по ресту , с учетом рейт лимитов, процесс происходит неприемлемо долго.
5. Добавление полей начала и окончания торгов решило бы это проблему при составлении запроса на расхождение.

[vladimir1980]

В идеале отдельная сущность, расписание торгов инструмента

[AlexanderVolkovTCS]

Да, запланирован метод, возвращающий время начала и завершения торговых сессий.

[QiXi]

+1 ожидаю. Также напишу тут что StreamingTradeStatus.normalTrading не приходит тогда, кода на самом деле торги открыты и получается бесполезным индикатором. Например торги SPCE начинаются в 7:00, а статус меняется в 7:18