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ML4D Study

1. 스터디 목적

  • 『Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale』를 통해 알고리즘 트레이딩의 핵심 전략(평균 회귀, 모멘텀)을 익히고, 통계적 검증 방법(백테스팅)과 리스크 관리 기법을 습득하여 실전 가능한 퀀트 투자 역량을 강화하는 것을 목표로 한다.

2. 스터디 시간

  • 매주 토요일 오전 8시부터 1시간

3. 스터디 장소

  • Webex

4. 스터디 운영 계획 (2026년 1월 ~ 2026년 4월)

2026년 1월 31일: Webex

  • 발표자 - 핀조이
  • Chapter 1. 백테스팅 및 자동 실행 (Backtesting and Automated Execution)
    • 백테스팅의 중요성과 실행 세부 사항
    • 주요 함정(Look-ahead, Data-snooping, Survivorship 편향)과 해결 방안
    • 통계적 유의성 검정 및 플랫폼 선정 가이드

2026년 2월 7일: Webex

  • 발표자 - 태영
  • Chapter 2. 평균 회귀의 기초 (The Basics of Mean Reversion)
    • 평균 회귀와 정상성(Stationarity) (ADF 검정, Hurst 지수)
    • 반감기(Half-Life)와 선형 매매 전략
    • 공적분(Cointegration)과 포트폴리오 구성 (CADF, Johansen 검정)

2026년 2월 14일:

  • 설 연휴로 쉼

2026년 2월 21일: Webex

2026년 2월 28일: Webex

  • 발표자 - HY
  • Chapter 4. 주식 및 ETF의 평균 회귀 (Mean Reversion of Stocks and ETFs)
    • 주식 페어 트레이딩의 난제(공적분 붕괴 등)와 ETF 전략의 우위
    • 장중 계절성: Buy-on-Gap 모델
    • 횡단면적(Cross-Sectional) 평균 회귀 전략

2026년 3월 7일: Webex

  • 발표자 - 태영
  • Chapter 5. 통화 및 선물의 평균 회귀 (Mean Reversion of Currencies and Futures)
    • 통화 교차 환율 거래 및 상품 통화 공적분
    • 롤오버 이자(Rollover Interests)와 선물 롤 수익률(Roll Returns)
    • 선물 캘린더 스프레드 및 인터마켓 스프레드 전략

2026년 3월 14일: Webex

  • 발표자 - WM
  • Chapter 6. 일간 모멘텀 전략 (Interday Momentum Strategies)
    • 모멘텀의 발생 원인(롤 리턴 지속성, 정보 지연 등) 및 유형
    • 시계열 모멘텀(Time Series Momentum) 및 롤 리턴 추출 전략
    • 횡단면 모멘텀(Cross-sectional Momentum) 및 뉴스 감성 팩터

2026년 3월 21일: Webex

  • 발표자 - 핀조이
  • Chapter 7. 장중 모멘텀 전략 (Intraday Momentum Strategies)
    • 시가 갭(Opening Gap) 전략 메커니즘
    • 뉴스 기반 모멘텀(PEAD) 및 레버리지 ETF 재조정 전략
    • 고빈도 매매(HFT) 기초 및 호가 불균형 활용

2026년 3월 28일: Webex

  • 발표자 - TBD
  • Chapter 8. 리스크 관리 (Risk Management)
    • 최적 레버리지 산출(켈리 공식) 및 시뮬레이션
    • 최대 낙폭(MDD) 관리와 CPPI 전략
    • 스톱 로스(Stop Loss) 및 리스크 선행 지표(VIX 등) 활용

5. 스터디 운영 방법

6. 기타