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动态仓位风险控制,根据库存压力调整挂单分布 #9

@SoYuCry

Description

@SoYuCry

📝 Issue: 仓位风险控制(Inventory Control)

背景
单边行情下,做市策略会不断累积方向性仓位,spread 收益不足以抵消趋势损失。

改进建议

  • 实现 inventory control 模块

    • 当仓位偏多 → Bid 挂远,Ask 挂近。
    • 当仓位偏空 → Ask 挂远,Bid 挂近。
  • 限制最大仓位上限,避免无限累积风险。

任务

  • 在策略配置中加入仓位上限参数。
  • 调整挂单价格公式,考虑仓位因子。
  • 回测 inventory control 对净利润的改善效果。

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