06 Aug 00:37

e5e3bc8

0.4.0-alpha 更新

1.17 增加了一个带参数的延时装饰器

2017/7/4

QUANTAXIS.QAUtil.QADate.QA_util_time_delay()

使用方式

from QUANTAXIS import QA_util_time_dalay


@QA_util_time_dalay(2)
#延时2秒
def pp():
    print(1)

1.18 web 部分的改进

2017/7/10

web部分,修改了页面布局和回测的显示方式

去除了之前单个股票和行情的对比

改成了资金曲线和组合分析的方式

1.19 回测部分的最后一天停牌情况的处理

2017/7/10

_remains_day=0
while __message['header']['status']==500:
    #停牌状态,这个时候按停牌的最后一天计算价值(假设平仓)
    
    __last_bid['date'] = self.trade_list[self.end_real_id-_remains_day]
    _remains_day+=1
    __message = self.market.receive_bid(__last_bid, self.setting.client)

    #直到市场不是为0状态位置,停止前推日期

在原来的代码里,组合的最后一天需要被平仓,而如果恰巧这一天停牌:(600127,601001 在2017/6/30都是停牌状态)

那么就会一直陷入市场返回500错误,而回测框架一直在组装报价,来回轮询,陷入死循环

现在加入了对于市场的数据的检测,如果是500状态,则会将交易日向前递推一天,重新组装报价,直到停牌的最后一天为止

1.20 新增一个时间接口 QA_util_time_now()

2017/7/10

返回的就是datetime.datetime.now()的结果

1.21 新增一个QAWeb的接口

2017/7/10

可以在命令行直接输入 quantaxis_web 来启动这个服务器,端口在5050(带socket)

1.22 新增一个QACSV的接口

2017/7/13

现在可以便捷的吧数据存成csv格式:

import QUANTAXIS as QA

data=['1',2,'x','t']
QA.QA_util_save_csv(data,'test')

1.23 新增一个交易时间的变量

2017/7/13

from QUANTAXIS import trade_date_sse

print(trade_date_sse)

1.24 新增一个k线接口(通达信)

2017/7/13

import QUANTAXIS as QA
QA.QA_fetch_get_stock_day('tdx','601801','2017-01-01','2017-07-01')

Out[3]:
      open  close   high    low       vol       amount  year  month  day  \
0    14.39  14.70  14.76  14.36  164426.0  239606672.0  2016     12   14
1    14.55  14.99  15.10  14.55  188986.0  281594560.0  2016     12   15
2    15.03  16.00  16.11  14.86  180712.0  281681280.0  2016     12   16
3    15.93  16.79  17.05  15.93  207338.0  345849056.0  2016     12   19
4    16.87  16.80  16.87  16.39   81613.0  135869952.0  2016     12   20
5    16.90  16.88  17.12  16.66   98858.0  166289104.0  2016     12   21
6    16.95  16.61  16.96  16.28   92686.0  153868304.0  2016     12   22
7    16.58  16.51  17.05  16.03   89121.0  147409888.0  2016     12   23
8    16.59  17.30  17.65  16.26  226506.0  387817440.0  2016     12   26
9    17.35  17.49  17.62  17.14  106783.0  186348288.0  2016     12   27
10   17.56  17.89  17.96  17.40  181507.0  321431424.0  2016     12   28
11   17.69  17.59  17.84  17.35  109785.0  193161984.0  2016     12   29
12   17.58  17.57  17.90  17.24  142565.0  251420576.0  2016     12   30
13   17.60  17.45  17.60  17.15  106347.0  185482976.0  2017      1    3
14   17.40  17.00  17.40  16.41  204781.0  344751936.0  2017      1    4
15   16.85  16.86  17.00  16.55  102506.0  171934160.0  2017      1    5
16   16.89  16.90  17.13  16.73   77188.0  130475344.0  2017      1    6
17   16.86  16.81  17.10  16.76   77502.0  131223856.0  2017      1    9
18   16.81  17.40  17.53  16.10  193194.0  325042304.0  2017      1   10
19   17.20  17.68  17.84  17.10  368129.0  651724672.0  2017      1   11
20   17.68  17.96  18.24  17.61  408000.0  735998016.0  2017      1   12
21   17.96  18.31  18.84  17.80  337911.0  619458496.0  2017      1   13
22   18.30  18.56  18.66  17.36  284054.0  518380576.0  2017      1   16
23   18.39  18.57  19.00  17.60  263141.0  491844896.0  2017      1   17
24   18.23  17.99  18.80  17.90   95064.0  173332688.0  2017      1   18
25   17.81  18.24  18.39  17.80   49353.0   89376280.0  2017      1   19
26   18.32  18.46  18.69  18.19  143792.0  265606432.0  2017      1   20
27   18.28  18.84  19.00  18.26  228183.0  427935936.0  2017      1   23
28   18.80  19.00  19.10  18.50  113616.0  214593088.0  2017      1   24
29   19.00  18.78  19.14  18.72  265691.0  504179328.0  2017      1   25
..     ...    ...    ...    ...       ...          ...   ...    ...  ...
89   12.73  12.98  13.16  12.68  176499.0  228946128.0  2017      5   17
90   12.78  13.26  13.27  12.71  145098.0  189804288.0  2017      5   18
91   13.20  13.09  13.33  13.08   78134.0  102854576.0  2017      5   19
92   13.15  12.63  13.18  12.50   96282.0  123843520.0  2017      5   22
93   12.64  12.76  13.16  12.53  111309.0  141901152.0  2017      5   23
94   12.74  13.17  13.19  12.62  104595.0  136030272.0  2017      5   25
95   13.12  13.09  13.25  13.08   69110.0   90972200.0  2017      5   26
96   13.25  13.42  13.44  13.18  110524.0  147250112.0  2017      5   31
97   13.43  13.26  13.46  13.07   88958.0  117311632.0  2017      6    1
98   13.09  12.91  13.09  12.70   91351.0  117710656.0  2017      6    2
99   12.98  12.83  12.98  12.74  110453.0  141482496.0  2017      6    5
100  12.77  12.83  12.85  12.68   62182.0   79344728.0  2017      6    6
101  12.80  13.26  13.30  12.74  144478.0  188284080.0  2017      6    7
102  13.19  13.13  13.33  13.09  101171.0  133169712.0  2017      6    8
103  13.12  13.04  13.15  12.96   87196.0  113572160.0  2017      6    9
104  13.00  12.76  13.00  12.74   86848.0  111470976.0  2017      6   12
105  12.62  12.96  13.02  12.60   67389.0   87066136.0  2017      6   13
106  13.00  12.75  13.00  12.72   62876.0   80648232.0  2017      6   14
107  12.74  12.85  12.95  12.70   71232.0   91385064.0  2017      6   15
108  12.87  12.71  12.87  12.67   59412.0   75701632.0  2017      6   16
109  12.72  12.90  12.92  12.69   77521.0   98993784.0  2017      6   19
110  12.86  13.21  13.24  12.86  180431.0  237042944.0  2017      6   20
111  13.28  13.21  13.32  13.00  117902.0  154974640.0  2017      6   21
112  13.20  13.37  13.58  13.15  191968.0  256520880.0  2017      6   22
113  13.28  13.21  13.29  12.99  114182.0  150111952.0  2017      6   23
114  13.22  13.71  13.73  13.16  186511.0  252084368.0  2017      6   26
115  13.74  13.78  13.81  13.54  135037.0  184420320.0  2017      6   27
116  13.73  13.98  14.05  13.56  242043.0  335440128.0  2017      6   28
117  13.94  13.96  14.01  13.84  178812.0  248913488.0  2017      6   29
118  13.89  13.82  13.94  13.71   83402.0  115219784.0  2017      6   30

     hour  minute          datetime
0      15       0  2016-12-14 15:00
1      15       0  2016-12-15 15:00
2      15       0  2016-12-16 15:00
3      15       0  2016-12-19 15:00
4      15       0  2016-12-20 15:00
5      15       0  2016-12-21 15:00
6      15       0  2016-12-22 15:00
7      15       0  2016-12-23 15:00
8      15       0  2016-12-26 15:00
9      15       0  2016-12-27 15:00
10     15       0  2016-12-28 15:00
11     15       0  2016-12-29 15:00
12     15       0  2016-12-30 15:00
13     15       0  2017-01-03 15:00
14     15       0  2017-01-04 15:00
15     15       0  2017-01-05 15:00
16     15       0  2017-01-06 15:00
17     15       0  2017-01-09 15:00
18     15       0  2017-01-10 15:00
19     15       0  2017-01-11 15:00
20     15       0  2017-01-12 15:00
21     15       0  2017-01-13 15:00
22     15       0  2017-01-16 15:00
23     15       0  2017-01-17 15:00
24     15       0  2017-01-18 15:00
25     15       0  2017-01-19 15:00
26     15       0  2017-01-20 15:00
27     15       0  2017-01-23 15:00
28     15       0  2017-01-24 15:00
29     15       0  2017-01-25 15:00
..    ...     ...               ...
89     15       0  2017-05-17 15:00
90     15       0  2017-05-18 15:00
91     15       0  2017-05-19 15:00
92     15       0  2017-05-22 15:00
93     15       0  2017-05-23 15:00
94     15       0  2017-05-25 15:00
95     15       0  2017-05-26 15:00
96     15       0  2017-05-31 15:00
97     15       0  2017-06-01 15:00
98     15       0  2017-06-02 15:00
99     15       0  2017-06-05 15:00
100    15       0  2017-06-06 15:00
101    15       0  2017-06-07 15:00
102    15       0  2017-06-08 15:00
103    15       0  2017-06-09 15:00
104    15       0  2017-06-12 15:00
105    15       0  2017-06-13 15:00
106    15       0  2017-06-14 15:00
107    15       0  2017-06-15 15:00
108    15       0  2017-06-16 15:00
109    15       0  2017-06-19 15:00
110    15       0  2017-06-20 15:00
111    15       0  2017-06-21 15:00
112    15       0  2017-06-22 15:00
113    15       0  2017-06-23 15:00
114    15       0  2017-06-26 15:00
115    15       0  2017-06-27 15:00
116    15       0  2017-06-28 15:00
117    15       0  2017-06-29 15:00
118    15       0  2017-06-30 15:00

[119 rows x 12 columns]

1.25 在回测的时候,增加一个回测内全局变量

2017/7/14

现在的回测加载的函数句柄里面会增加一个叫info的句柄,这个句柄在引擎里面是交易日循环外部的变量,可以存贮一些连续周期信息,和一些点位信息

在quantaxis/test/new test的strategy里面可以看到改动

1.26 新增一个创建多维list的函数

2017/7/14

在QUANTAXIS.QAUtil中, 接口的名称是 QA_util_multi_demension_list(row_,col_)

如果需要创建一个[[],[]], 那就用 row_=2,col=0
其他时候,返回的都是[[None]]

import QUANTAXIS as QA
QA.QAUtil.QA_util_multi_demension_list(3,0)
QA.QAUtil.QA_util_multi_demension_list(3,3)

[[], [], []]
[[None, None, None], [None, None, None], [None, None, None]]

1.27 修改了一个QABacktest的传参, 现在在策略中,需要指定买卖状态

2017/7/19

现在 QUANTAXIS在接受策略的传参的时候,需要指定买卖状态

在开始的时候,quantaxis使用的是if_buy和账户状态来判断是否买卖的

账户持仓, if_buy=1 视为卖出
账户空仓, if_buy=1 视为买入

买卖行为和账户状态相关联对于买卖的行为有很大的限制,现在对于这个行为和账户持仓状态进行了解耦

同时,为了兼容性,如果策略并没有给出if_buy或者if_sell,则会将其初始化为0,及不操作

以下是改动后的源代码

    def __QA_backtest_excute_bid(self, __result,  __date, __hold, __code, __amount):
        """
        这里是处理报价的逻辑部分
        2017/7/19 修改

        __result传进来的变量重新区分: 现在需要有 if_buy, if_sell
        因为需要对于: 持仓状态下继续购买进行进一步的支持*简单的情形就是  浮盈加仓

        if_buy, if_sell都需要传入

        现在的 买卖状态 和 持仓状态 是解耦的
        """

        # 为了兼容性考虑,我们会在开始的时候检查是否有这些变量
        if 'if_buy' not in list(__result.keys()):
            __result['if_buy'] = 0

        if 'if_sell' not in list(__result.keys()):
            __result['if_sell'] = 0

        self.__QA_backtest_set_bid_model()
        if self.bid.bid['bid_model'] == 'strategy':
            __bid_price = __result['price']
        else:
            __bid_price ...

Assets 2

05 Jul 01:56

yutiansut

0.4.0

86e514b

性能优化/接口优化

finishing

web 部分对接
pytdx接入

todo

事件引擎优化
交易部分的重构
定时爬虫/热更新数据库等

预计项目

引入click代替argprase

Assets 2

05 Jul 01:55

yutiansut

0.3.9

bd63fb2

事件驱动

升级日志

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 ##........##...##........##........##.##........##..##......##.......##.........####........#...##......##...##......## 
 ##........##...##........##.......##...##.......##...##.....##.......##.........##.##.......##.##.......##....##....... 
 ##........##...##........##......##.....##......##....##....##.......##........##..###.......###........##.....##...... 
 ##........##...##........##......##......##.....##.....##...##.......##.......##....##.......###........##......###.... 
 ##........##...##........##.....##........##....##......##..##.......##......##......##.....##.##.......##........##... 
 ##........##...##........##....#############....##.......##.##.......##.....###########.....##..##......##.........##.. 
 ###.......##...##........##...##...........##...##.......##.##.......##....##.........##...##...##......##...##.....##. 
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 ..#########......########...##..............###.##..........##.......##..##............##.##......##....##.....##....## 
 ........#####.....................................................................................................####.. 
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 ..........................Copyright..yutiansut..2017......QUANTITATIVE FINANCIAL FRAMEWORK.............................. 
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最新版本 :0.3.9

升级日志

作者: yutiansut

新的功能:

1.1 组合回测支持

2017/6/13
在之前的版本里,quantaxis是通过穿透性测试去做unit测试.然后对于unit结果进行组合.这种构建组合的方式虽然行之有效,但是在一些情境下会比较笨重.

好比如,你只是想对于特定的股票(如小市值股票)的一些方法进行回测分析,由于这些股票组合是固定的,所以本来只需要进行一次回测,但是在穿透性测试下要进行n次回测并重新组合

新的模式在原有基础上推出了基于组合的unit测试,在固定组合的时候,只需要进行一个测试,就可以得到结果

1.2 多种交易状态支持

2017/6/14
之前的版本中,quantaxis只支持单次持仓,及(不能进行买入-继续买入的状态)

0.3.9-gamma进行了一定的修改和优化,目前支持了多次连续买入和卖出的交易状态,并通过order_id和trade_id来锁定买卖的对应关系

1.3 实盘交易的支持

2017/6/14
通过tradex的接口,quantaxis实现了一套实盘的解决方案,在quantaxistrade文件夹下,具体详见quantaxis_trade

1.4 更加方便的数据更新接口

2017/6/15

import QUANTAXIS as QA

QA.QA_SU_update_stock_day(client=QA.QA_Setting.client,engine='ts')

1.5 手续费/滑点

2017/6/16

重写了交易撮合引擎,区分不同市场/状态,同时对于股票交易量的区分有了更加接近实盘的表现

对于滑点的设置:
- 如果报价单的购买数量小于1/16当日成交量
按正常报价进行交易
- 如果报价单的购买数量在1/16-1/8 当日成交量, 成交价会进行一个浮动:
买入价=mean(max{o,c},h) 卖出价=mean(min{o,c},l)
- 如果报价单的数量在1/8当日成交量以上,则只能成交1/8的当日成交量
买入价=high 卖出价=low 交易数量=1/8当日成交量
对于手续费的设置:

买入的时候无需付费,卖出的时候,按成交额收万分之五的手续费,并在现金中扣除

1.6 QUANTAXIS-Log 优化

2017/6/15

ipython

In [1]: import QUANTAXIS as QA

QUANTAXIS>> start QUANTAXIS

QUANTAXIS>> ip:127.0.0.1   port:27017

QUANTAXIS>> Welcome to QUANTAXIS, the Version is 0.3.9-beta-dev20

1.7 重构了回测流程,简化回测设置步骤

2017/6/21

在quantaxis的backtest的基础上,对于回测的流程和模式进行了重构,通过ini的读取以及函数式编程的方法,把回测简化到一个ini+策略即可进行回测的步骤

具体参见 test/new test 文件夹

1.8 对于QACMD进行改进

2017/6/26

对于QACMD的模式进行了修改,现在直接在命令行中输入quantaxis即可进入quantaxis的交互式界面进行操作

1.9 新增QADataStruct模块

2017/6/27

datastruct将在未来对于不同的场景下的数据进行重构和规范化处理,目前新增了基础数据类,机器学习类,ohlc价格序列类等

1.10 对于backtest的一个bug修改:

2017/6/27

修改了购买的时候的方式,其中mean的报价方式改变为当前可用资金/股票列表数量的资金分配方式

修改了对于cash小于买入报单总量的修正,以免出现在不能买入的时候的误操作

1.11 对于SU中心的修改

修改并优化了对于QUANTAXIS backtest的回测过程的资金曲线的存储过程,增加了存为csv的方法,并优化和修正了存储时的结果

1.12 增加了界面的logo以及log的logo

1.13 增加一个标准化的QUANTAXIS事件队列(0.3.9)

2017/6/30-2017/7/2,2017/7/4

引入方式:

from QUANTAXIS import QA_Queue

使用方式:

首先需要引入一个标准化的队列:

from six.moves import queue
import queue # python3
import Queue # python2 

qa=queue.Queue()# 你可以自定义队列的大小
#启动一个事件队列:
qa_event=QA_Queue(qa)
# 往事件引擎里发事件,需要有函数
"""
标准的事件是:
{'type':'xxx','fn':'func'}
"""
qa.put({'type':'xxx','fn':'func'})

事件引擎会默认一直监听这个队列
2017/7/4 update 重新优化了这个事件引擎参见test/test_job_queue.py

13:35:45 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:45 QUANTAXIS>>> job--id:0
13:35:46 QUANTAXIS>>> job--id:1
13:35:46 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 2 tasks to do
13:35:46 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:46 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:47 QUANTAXIS>>> job--id:2
13:35:47 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:47 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:47 QUANTAXIS>>> job--id:3
13:35:48 QUANTAXIS>>> job--id:4
13:35:48 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 2 tasks to do
13:35:48 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:48 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:49 QUANTAXIS>>> job--id:5
13:35:49 QUANTAXIS>>> job--id:6
13:35:49 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 2 tasks to do
13:35:49 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:49 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:50 QUANTAXIS>>> job--id:7
13:35:50 QUANTAXIS>>> job--id:8
13:35:50 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 2 tasks to do
13:35:50 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:50 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:51 QUANTAXIS>>> job--id:9
13:35:51 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:51 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:52 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:53 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:54 QUANTAXIS>>> job--id:1
13:35:54 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>: There are still 1 tasks to do
13:35:54 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:55 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:56 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:57 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:58 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:35:59 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:36:00 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...
13:36:01 QUANTAXIS>>> From Engine <QA_Queue(EVENT ENGINE, started 12488)>Engine will waiting for new task ...

1.14 增加了两个时间选择的api(0.3.9)

2017/7/3

QUANTAXIS.QAUtil.QADate.QA_select_hours
QUANTAXIS.QAUtil.QADate.QA_select_min

引入方式

from QUANTAXIS.QAUtil import QA_select_hours,QA_select_min

1.15 增加了一个事件订阅的方式QA.QA_Event(0.3.9):

2017/7/3

from QUANTAXIS.QATask import QA_Event

class MyEvent(QA_Event):
    ASK = "askMyEvent"
    RESPOND = "respondMyEvent"

class WhoAsk(object):
    def __init__(self, event_dispa...

Assets 2

19 Jun 14:45

yutiansut

0.3.9gamma

b705421

重构/性能优化

大量的函数修改,私有函数的使用
函数式编程
大幅优化的回测过程,现在只需要一个setting.ini便可以完成所有设置
大幅优化的快速下载数据和更新数据
完全重构的回测数据库IO过程
重构了account,支持组合式回测
重构了market,支持持仓购买,定义式购买,以及tick数据回测,期货框架等
重构了风控和业绩评价模块,使用指数/自定义标的进行对比

.......

Assets 2

03 May 05:12

yutiansut

0.3.9-dev-alpha

0009aff

0.3.9-dev-alpha

回测平台框架基本定型
对应的网站只兼容0.3.9的回测模型

Assets 2

03 May 05:19

yutiansut

0.3.9-beta

19f6a85

0.3.9-beta

重写了webkit, 使用了webpack来替代webpack-simple模板
QUNATAXIS Future 新功能
QUNATAXIS Trade实盘交易模块 (0.3.9-gamma 继续完善)
基于protobuf的二进制结构, 基于kakfa的消息队列(0.3.9gamma完善)

Assets 3

21 Apr 08:02

yutiansut

0.3.8

b97cf15

0.3.8

市场500状态值

新增tushare数据接口

QA.QA_update_standard_sql()
QA.QA_SU_save_stock_list('ts')
QA.QA_save_stock_day_all()
QA.QA_SU_save_trade_date_all()

QUANTAXIS WebKit更新

Assets 2

05 Apr 19:49

yutiansut

0.3.8-dev-RC

1898204

0.3.8-dev-RC(ARP)

该版本继承于0.3.8-dev-gamma,这个版本主要任务是重构并完善账户Account,风险Risk,组合Portfolio三个模块
该版本同时也要进行对CMD模块的重构
当前QUANTAXIS Standard Protocol 版本号 0.0.3
当前QUANTAXIS Pypi 版本 0.3.8RC3
当前QUANTAXIS-WebKit 版本 0.3.8 beta

一个回测流程

import QUANTAXIS as QA

class backtest(QA.QA_Backtest):

    def start(self):
        #self.account.__init__()
        #首先测试能拿到的数据
        # 首先测试账户的初始化
        print('===test account init===')
        print(self.account.account_cookie)
        print(self.account.assets)
        print(self.account.portfolio)
        print(self.account.total_assest)
        print(self.account.message)
        print(self.account.assets_free)
        print(self.account.total_assest)
        print('===test market init===')
        print(self.bid)
        print(self.bid.bid['code'])
        print(self.bid.bid['amount'])
        print(self.bid.bid['price'])
        print(self.bid.bid['time'])
        print('===test setting ===')
        print(self.clients)
        print(self.setting.QA_setting_user_name)
        self.setting.QA_setting_user_name='yutiansut'
        self.setting.QA_setting_user_password='yutiansut'
        print(self.setting.QA_setting_login())
        self.setting.QA_util_sql_mongo_ip='192.168.4.189'
        self.setting.QA_setting_init()
        print(self.setting.client)
        print('===finish test init===')

        print('===start test get data====')
        self.get_data_from_market()
        print('===start a strategy====')
        print('==check the account==')
        print(self.account.assets_free)
        print('==set the date==')
        self.strategy_start_date='2001-01-01'
        print(self.strategy_start_date)
        print('==make a bid==')
        message=self.market.market_make_deal(self.bid.bid,self.setting.client)
        print('==market responds')
        print(message)
        print('==update account==')
        self.account.QA_account_receive_deal(message,self.setting.client)
        print('==at the end of day')
        print(self.account.message)
        print('===at the end of strategy===')
        
    def get_data_from_market(self):
        self.coll=self.setting.client.quantaxis.stock_day
        data=QA.QA_fetch_data('000001','2005-05-01','2006-05-04',self.coll)
        print(data)
    def get_data_from_ARP(self):
        pass
    def settings(self):
        # 设置数据库位置,用户名
        self.setting.QA_util_sql_mongo_ip='127.0.0.1'
        self.setting.QA_util_sql_mongo_port=27017
        self.setting.QA_setting_user_name='yutiansut'
        self.setting.QA_setting_user_password='yutiansut'
        # 初始化设置
        self.setting.QA_setting_init()


back=backtest()
back.start()

PS C:\quantaxis> python .\test\test_backtest.py
root        : INFO     start QUANTAXIS
root        : INFO     ip:127.0.0.1   port:27017
root        : INFO     Welcome to QUANTAXIS, the Version is 0.3.8-dev-RC-ARP
===test account init===
0.5643322358936594
1000
{'date': '', 'id': 'N', ' price': '', 'amount': ''}
[0]
{}
1000
[0]
===test market init===
<QUANTAXIS.QAMarket.QABid.QA_QAMarket_bid object at 0x00000294D99EEFD0>
000001.SZ
10.0
4.5
2000-01-17
===test setting ===
MongoClient(host=['127.0.0.1:27017'], document_class=dict, tz_aware=False, connect=True)

root        : INFO     username:yutiansut
root        : INFO     success login! your username is:yutiansut
{'username': 'yutiansut', 'password': 'yutiansut', 'login': True}
root        : INFO     ip:192.168.4.189   port:27017
root        : INFO     username:yutiansut
root        : INFO     success login! your username is:yutiansut
MongoClient(host=['192.168.4.189:27017'], document_class=dict, tz_aware=False, connect=True)
===finish test init===
===start test get data====
[['000001' '1.8239196867765888' '1.7395597650596495' ...,
  '1.7715583560557298' '9693911.0' '2005-05-09']
 ['000001' '1.8501003521370185' '1.7366508022418239' ...,
  '1.8355555380478907' '10841413.0' '2005-05-10']
 ['000001' '1.8617362034083205' '1.7802852445092063' ...,
  '1.800647984233985' '10686837.0' '2005-05-11']
 ...,
 ['000001' '2.045000860931327' '1.8704630918617968' ...,
  '2.045000860931327' '22845526.0' '2006-04-26']
 ['000001' '2.1933579646404273' '2.0740904891095817' ...,
  '2.1380876711017427' '85852460.0' '2006-04-27']
 ['000001' '2.35335091962083' '2.111907005741313' ..., '2.2922627004464946'
  '68498093.0' '2006-04-28']]
===start a strategy====
==check the account==
1000
==set the date==
2001-01-01
==make a bid==
root        : INFO     ==== Market Board ====
root        : INFO     day High4.559326959739777
root        : INFO     your bid price4.5
root        : INFO     day Low4.40818904947216
root        : INFO     ==== Market Board ====
root        : INFO     deal success
==market responds
{'header': {'source': 'market', 'status': True, 'session': {'user': 'root', 'strategy': 'root01'}}, 'body': {'bid': {'price': '4.5', 'code': '000001.SZ', 'amount': '10.0', 'time': '2000-01-17', 'towards': '1'}, 'market': {'open': 4.508947656317237, 'high': 4.559326959739777, 'low': 4.40818904947216, 'close': 4.5542890293975224, 'volume': 3450100.0, 'code': '000001'}}}
==update account==
[0]
10.0
4.5
1
root        : INFO     hold-=========================================
4.5542890293975224
4.5
==at the end of day
{'header': {'source': 'account', 'cookie': '0.5643322358936594', 'session': {'user': 'root', 'strategy': 'root01'}}, 'body': {'account': {'init_assest': 0.5428902939752263, 'portfolio': {'date': '2000-01-17', 'id': '000001.SZ', ' price': '', 'amount': '10.0', 'price': '4.5'}, 'history': [['date', 'id', ' price', 'amount', ' towards'], ['2000-01-17', '000001.SZ', '4.5', '10.0', '1']], 'assest_now': 0.5428902939752263, 'assest_history': [0, '0.5428902939752263'], 'assest_free': -45.0, 'assest_fix': 45.542890293975226, 'profit': 0, 'cur_profit': 0.012064228755004989}, 'bid': {'price': '4.5', 'code': '000001.SZ', 'amount': '10.0', 'time': '2000-01-17', 'towards': '1'}, 'market': {'open': 4.508947656317237, 'high': 4.559326959739777, 'low': 4.40818904947216, 'close': 4.5542890293975224, 'volume': 3450100.0, 'code': '000001'}, 'time': datetime.datetime(2017, 4, 12, 14, 50, 3, 717428), 'date_stamp': '1491979803.717428'}}
===at the end of strategy===

响应式构架完成，纯事件监听-事件驱动重构

# QA_Signal_eventManager,QA_Signal_events 深度定制引入这两个模块
# QA_Signal_Listener,QA_Signal_Sender 浅层定制引入这两个

from QUANTAXIS.QASignal import (QA_Signal_eventManager,QA_Signal_events,
                                QA_Signal_Listener,QA_Signal_Sender)
listener_name=['market','account','system']
#listener_name可以是一个list,代表一个事件的接受者

def message_center(listener_name):
    class QASS(QA_Signal_Sender):
        def QAS_send(self):
            #发送的消息/执行函数
            pass
    class QASL(QA_Signal_Listener):
        def QA_receive(self,event):
            #接受的消息
            pass
    eventManager = QA_Signal_eventManager()
    for item in range(0,len(listener_name),1):
        listner = QASL(listener_name[item]) #订阅
        eventManager.AddEventListener(name,listner.QA_receive)

    #绑定事件和监听器响应函数
    eventManager.Start()
    publicAcc = QASS(eventManager)
    timer = Timer(1, publicAcc.QAS_send)
    timer.start()

类似结果如下：

Thu, 06 Apr 2017 17:53:11 QALogs.py[line:26] INFO start QUANTAXIS
Thu, 06 Apr 2017 17:53:11 QALogs.py[line:43] INFO Welcome to QUANTAXIS, the Version is 0.3.8-beta
Thu, 06 Apr 2017 17:53:11 QALogs.py[line:43] INFO ip:127.0.0.1   port:27017
Thu, 06 Apr 2017 17:53:13 QALogs.py[line:43] INFO Welcome to QUANTAXIS, the Version is 0.3.8-beta
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO send a message
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO receive change
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO test receive this message
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO receive change
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO market receive this message
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO receive change
Thu, 06 Apr 2017 17:53:14 QALogs.py[line:43] INFO system receive this message

Assets 2

04 Apr 17:24

yutiansut

0.3.8-dev-gamma

b5d3351

0.3.8-dev-gamma(deal)

0.3.8-dev-gamma(deal)是在0.3.8-dev-beta(pypi)的修改版本，主要重构模拟交易部分

0.3.8-dev-beta使命已经完成，pip包修复，pypi版本更新到0.3.8-b0

当前QUANTAXIS Standard Protocol 版本号 0.0.2
当前QUANTAXIS Pypi 版本 0.3.8b4
当前QUANTAXIS-WebKit 版本 0.3.8 beta

模拟交易部分正在重构,响应式框架完成

import QUANTAXIS as QA
#QA.QA_Setting.client=QA.QAUtil.QA_util_sql_mongo_setting(QA.QA_Setting.QA_util_sql_mongo_ip,QA.QA_Setting.QA_util_sql_mongo_port)
market=QA.QAMarket_core.QA_market()
bid=QA.QABid.QA_QAMarket_bid
market.market_make_deal(bid,QA.QA_Setting.client)

root        : INFO     deal success
root        : INFO     [from]: market  [to]:  strategy [message]: {'trade_status': 'success', 'price': '4.5', 'code': '000001.SZ', 'amount': '10', 'time': '2000-01-17', 'towards': '1'}

{
    "_id" : ObjectId("58e5389239064139208d8261"),
    "time" : ISODate("2017-04-06T02:33:54.317Z"),
    "message" : "[from]: market  [to]:  strategy [message]: {'trade_status': 'success', 'price': '4.5', 'code': '000001.SZ', 'amount': '10', 'time': '2000-01-17', 'towards': '1'}"
}

Assets 2

03 Apr 10:04

yutiansut

0.3.8-dev-beta

d129cf3

QUANTAXIS-0.3.8-beta(pypi)

0.3.8-dev-beta(pypi)版本说明

0.3.8-dev-beta(pypi)是在dev-alpha(packages)上的bug修改版本，主要修复pip的问题

attention: 最好有wind的包,免费/机构版都可以

pypi version: 0.3.8-b0

[为了保证最新更新，请使用git clone的方式安装]

quantaxis

pip install quantaxis

git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis
cd quantaxis
python setup.py install

quantaxis-webkit

为了防止手残党打错代码,我把NPM下的quantaxis词条也注册了，因此支持npm install quantaxis 和npm install quantaxiswebkit是一个效果

mkdir web && cd web
npm install quantaxiswebkit
cd node_modules/quantaxiswebkit
npm run all

使用示例

import QUANTAXIS as QA

# QUANTAXIS 的API协议遵循QAS(#0.0.2)[501-0] QA_名词_动词
# 方便在写代码的时候 QA_ +tab查找你所需要的所有API
# 具体参见 QAS#0.0.2[501-0]

# get data
print(QA.QA_fetch_get_stock_day("ts","000001.SZ","2000-01-01","2017-04-01"))
print(QA.QA_fetch_get_stock_day("wind","000001.SZ","2000-01-01","2017-04-01"))
print(QA.QAWind.QA_fetch_get_stock_list('2017-04-04'))
print(QA.QAWind.QA_fetch_get_stock_indicator(name,startDate,endDate))
print(QA.QAWind.QA_fetch_get_stock_shape(name,startDate,endDate))

# save data
QA.QASU.QA_SU_save_trade_date()
QA.QASU.QA_SU_save_stock_list()
QA.QASU.QA_SU_save_stock_day(name,startDate,endDate)
#trade

# utils
print(QA.QAUtil.QA_util_date_stamp('2017-01-01'))
QA.QA_util__sql_mongo_setting
QA.QA_util_log_info()
QA.QA_util_log_debug()
QA.QA_util_log_exception()

初始化脚本/数据存储样式

Assets 2

Releases: yutiansut/QUANTAXIS

0.4.0-alpha 更新

1.17 增加了一个带参数的延时装饰器

1.18 web 部分的改进

1.19 回测部分的最后一天停牌情况的处理

1.20 新增一个时间接口 QA_util_time_now()

1.21 新增一个QAWeb的接口

1.22 新增一个QACSV的接口

1.23 新增一个交易时间的变量

1.24 新增一个k线接口(通达信)

1.25 在回测的时候,增加一个回测内全局变量

1.26 新增一个创建多维list的函数

1.27 修改了一个QABacktest的传参, 现在在策略中,需要指定买卖状态

性能优化/接口优化

finishing

todo

预计项目

事件驱动

升级日志

新的功能:

1.1 组合回测支持

1.2 多种交易状态支持

1.3 实盘交易的支持

1.4 更加方便的数据更新接口

1.5 手续费/滑点

1.6 QUANTAXIS-Log 优化

1.7 重构了回测流程,简化回测设置步骤

1.8 对于QACMD进行改进

1.9 新增QADataStruct模块

1.10 对于backtest的一个bug修改:

1.11 对于SU中心的修改

1.12 增加了界面的logo以及log的logo

1.13 增加一个标准化的QUANTAXIS事件队列(0.3.9)

1.14 增加了两个时间选择的api(0.3.9)

1.15 增加了一个事件订阅的方式QA.QA_Event(0.3.9):

重构/性能优化

0.3.9-dev-alpha

0.3.9-beta

0.3.8

市场500状态值

新增tushare数据接口

QUANTAXIS WebKit更新

0.3.8-dev-RC(ARP)

0.3.8-dev-gamma(deal)

QUANTAXIS-0.3.8-beta(pypi)

0.3.8-dev-beta(pypi)版本说明

quantaxis

quantaxis-webkit

使用示例