量化交易研究仓库

本仓库聚焦 A 股量化数据采集、实时监控、回测与策略实验，核心数据源为 AkShare，存储使用 SQLite，展示使用 Streamlit。

目录结构

• monitoring_system/：监控系统（历史/实时采集、回测、Web 展示）
• strategies/：策略实验与脚本（按策略独立目录管理）
• tools/：通用工具脚本（如分钟线初始化与数据库工具）
• data/：本地数据库与回测输出（不纳入 Git）
• fetch_board_info.py：行业/概念板块基础信息抓取脚本
• run_realtime.ps1：一键启动实时采集 + Web

监控系统（monitoring_system）

功能概览：

• 历史数据：日线 + 5 分钟线入库（SQLite）
• 实时数据：快照 + 资金流 + 5 分钟线增量入库
• 回测：组合回测 + 单股全仓回测
• 展示：Streamlit Web

常用命令：

# 历史数据采集（增量）
python monitoring_system\fetch_history.py

# 实时采集（快照每分钟，5 分钟线每 5 分钟）
python monitoring_system\realtime_collector.py

# Web 界面
streamlit run monitoring_system\app.py

# 回测一键（组合 + 单股全仓）
python monitoring_system\backtest.py

# 仅组合回测
python monitoring_system\run_backtest_portfolio.py

# 仅单股全仓回测
python monitoring_system\run_backtest_single_full.py

# 一键启动实时采集 + Web
.\run_realtime.ps1

输出文件（data/）：

• monitoring.db：SQLite 数据库
• backtest_trades.csv：交易明细
• backtest_pnl_by_symbol.csv：组合回测汇总
• backtest_metrics_summary.csv：组合绩效指标
• backtest_single_full_summary.csv：单股全仓回测汇总

市场模式

config.json 支持三种模式：牛市 / 熊市 / 震荡，不同模式会覆盖策略参数：

• market_mode：当前模式
• market_mode_params：各模式的参数集合

Web 页面支持直接切换市场模式（仅对当前页面生效）。

工具与策略

• tools/min5_data/：5 分钟行情初始化与更新脚本（独立数据库）
• strategies/：策略实验目录，按子目录维护各自的 README 与脚本

依赖与环境

建议使用虚拟环境：

python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt