Название исследуемой задачи:	Погружение временных рядов с высокой волатильностью в метрическое пространство
Тип научной работы:	M1P
Автор:	Алтай Эльшан оглы Эйнуллаев
Научный руководитель:	к. ф.-м. н., Стрижов Вадим Викторович
Научный консультант:	Яковлев Константин

Abstract

Рассматривается задача предсказания финансовых временных рядов. Основными особенностями таких временных рядов являются высокая волатильность и высокая попарная ковариация. Классическим подходом к решению задачи является выполнение прогноза в исходном пространстве. Новый метод заключается в переходе в пространство попарных расстояний между временными рядами, осуществлении прогноза в нем и переходе обратно в исходное пространство. Для его реализации необходимо ввести функцию расстояния между временными рядами (метрику), которая должна удовлетворять определенным свойствам. В данной статье изучаются эти свойства и проводятся сравнения различных метрик на основе численных экспериментов.

Research publications

Presentations at conferences on the topic of research

Software modules developed as part of the study

1. A python package mylib with all implementation here.
2. A code with all experiment visualisation here. Can use colab.