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1. drl-stocktrading-ensemble drl-stocktrading-ensemble Public

   本项目复现了 2020 年 ACM 国际金融人工智能会议（ICAIF 2020）上发表的论文《Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy》，使用 PPO、A2C、DDPG 等多种深度强化学习算法并做集成，在道琼斯 30 只股票上进行交易决策研究，并评估其夏普比率等风险调整收益表现。

   Jupyter Notebook 10 1

2. -vnpy-CTA- -vnpy-CTA- Public

   东吴证券金融工程价量相关系列研报的复现与扩展，使用python对 T+0 / T+1 交易者行为进行拆分及市场情绪指标计算

   Python 6 2

3. btc_-perpetual btc_-perpetual Public

   这个项目主要在研究如何利用 Binance 永续合约（futures）的 1 分钟级别数据与资金费率，结合一些改进过的 CTA 情绪因子与常见技术指标，构建针对短周期（5 分钟、15 分钟、30 分钟）的预测模型，并附带一个基础的强化学习示例环境。我之前在做自研的量化项目时（比如 [这份](https://github.com/jinwukong/-vnpy-CTA-) 里也有类似思路），想…

   Jupyter Notebook 4 1

4. -vnpy-backtest-demo -vnpy-backtest-demo Public

   基于vnpy开源代码的无界面回测引擎

   Python 3

5. vnpy_TickDataRecorder vnpy_TickDataRecorder Public

   一个基于 vnpy 框架的期货Tick数据采集与处理项目。利用 CTP 网关实时监听并录制期货合约的原始Tick行情，并提供从txt解析为 vnpy 标准 TickData、再进一步合成K线、与其他数据源对比等功能。

   Python 1