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kwoongbae committed May 11, 2024
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### 01. Overview


- **리스크관리, 보험, 규제모형** 관련 자료 및 논문을 공부하는 곳

- 통계학 기반의 방법론들을 사용하며, 이머징리스크 (cyber risk, pandemic risk) 등을 다룸.
- **Contents**

**[01. Overview](#01-overview)**

**[02. Paper Review](#02-paper-review)**

**[03. Academic Publications](#03-academic-publications)**

**[04. Terminologies](#04-terminologies)**

---
### 02. Paper Review

### [Quick-Brief-Summaries](https://github.com/kwoongbae/risk-management-papers/issues)

- **규제모형 관련 연구 정리**

- | Reference | Summary |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| [Eling and Schnell (2020)](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10920277.2019.1641416) | 데이터 기반으로 scr 산출하고 규제모형 기반으로 scr 산출하여 사이버리스크의 과소평가됨을 보임. |

### Deep-Dive-Summaries

- **The Drivers of Cyber risk (*JFS 2022*)** [link](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572308922000171) / [review(ko)](./review/Aldasoro_JRS_2022.pdf)

> - *This paper explained the relationship between cyber risk loss and independent variables such as sector, risk type, company size, and maliciousness based on **Advisen dataset.***
> - cyber risk
- **Building resilience in Cybersecurity: An artificial lab approach (*JRI 2023*)** [link](https://arxiv.org/abs/2211.04762) / [ppt(en)](./review/Seminar_20240125.pdf)

> - *This paper reproduced cyber risks with network topology (digital twin) and simulations.*
> - cyber risk, simulation(graph network)
- **Systemic Cyber Risk and Aggregate Impacts (*RISA 2021*)** [link](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/risa.13715) / [ppt(en)](./review/Seminar_20240321.pdf)

> - *The paper used **Quantitative modeling** (Input-Output modeling and Computational General Equilibrium models) to calculate **direct costs** and **indirect costs** (upstream impacts and downstream impacts) caused by Systemic Cyber Risk.*
> - systemic cyber risk, input-ouput model
---

### 03. Academic Publications


- **Journal** **[impact factor]**
- ***EJOR*** [(European Journal of Operational Research)](https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-operational-research) **[6.4]**
- ***RISA*** [(RISk Analysis)](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396924) **[4.302]**
- ***JRU*** [(Journal of Risk and Uncertainty)](https://www.springer.com/journal/11166) [**3.977**]
- ***JFS*** [(Journal of Financial Stability)](https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-financial-stability) [**3.554**]
- ***AAS*** [(Annals of Actuarial Science)](https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-actuarial-science) [**2.00**]
- ***IME*** [(Insurance: Mathematics and Economics)]() [**1.933**]
- ***JRI*** [(Journal of Risk and Insurance)](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396975) [**1.90**]
- ***SAJ*** [(Scandinavian Actuarial Journal)](https://www.tandfonline.com/toc/sact20/current) [**1.782**]
- ***GEVENA*** [(The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice)](https://www.genevaassociation.org/publications/the-geneva-papers) **[1.6]**
- ***EAJ*** [(European Actuarial Journal)](https://link.springer.com/journal/13385) **[1.2]**
- ***NAAJ*** [(North American Actuarial Journal)](https://www.tandfonline.com/toc/uaaj20/current) [**0.59**]
- **Conference**
- ***ARIA*** [(American Risk & Insurance Association)](https://www.aria.org/)
- ***APRIA*** ([Asia-Pacific Risk and Insurance Association](https://www.apria.org/))
- **Report**

- ***EIOPA*** ([European Insurance and Occupational Pensions Authority](https://www.eiopa.europa.eu/index_en))
- ***LLOYD'S*** ([Lloyd's of London](https://www.lloyds.com/news-and-insights/risk-reports))

---

### 04. Terminologies

- **공제액 (deductible)**
- 자기 부담금. 보험사고가 발생하게 되면 피보험자(보험계약자, policyholder)는 전체 금액에서 공제액을 차감한 만큼의 보험금을 지급받게 됨.
- **백테스트 (backtest)**
- 해당 모델(전략)을 과거 데이터에 대입 및 테스트(시뮬레이션)하여 성과를 내는지 확인하는 과정을 의미함.
- **수재**
- 다른 보험회사의 보상책임을 인수하는 것을 의미하며, 원수보험사와 재보험사가 있을 때 재보험사가 수재를 하며 이를 수재사(cedent)라고 부름.
- **언더라이팅 리스크 (underwriting risk)**
- 언더라이팅이란 보험가입을 원하는 피보험자의 리스크를 선택하여 적절한 위험집단으로 분류하는 과정을 의미하며, 언더라이팅 리스크는 이 때 피보험자가 지니고 있는 리스크를 의미함.
- 위험을 평가하고, 요율을 결정하는 등의 업무들이 언더라이팅에 포함됨.
- **재출재 (retrocession)**
- 재보험사가 인수한 위험을 다시 타 재보험사에게 전가하는 것을 말함.
- **출재 (cession)**
- 보험회사가 타보험회사에 재보험을 드는 것을 출재라고 하며, 원수보험사와 재보험사가 있을 때 원수보험사를 출재를 하게 됨.
- **채권 (bond)**
- 중앙정부, 지방정부, 금융기관 등이 정책시행이나 사업수행을 위한 자금조달을 위해 발행하는 차용증서
- **CAPM (Capital Asset Pricing Model)**
- 자본시장의 균형하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을 도출해내는 모형
- **CTF**
- Catastrophe Task Force의 준말. Solvency II의 건강보험과 손해보험에 속한 CAT 모듈에 대해서 SCR 산출 및 aggregation에 대한 내용을 정리한 [보고서](https://register.eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Reports/CEIOPS-DOC-79-10-CAT-TF-Report.pdf)
- **LOB (Line of Business)**
- 기업이 돈을 버는데 핵심적인 기능을 하는 부서
### 01. Overview


- **리스크관리, 보험, 규제모형** 관련 자료 및 논문을 공부하는 곳

- 통계학 기반의 방법론들을 사용하며, 이머징리스크 (cyber risk, pandemic risk) 등을 다룸.
- **Contents**

**[01. Overview](#01-overview)**

**[02. Paper Review](#02-paper-review)**

**[03. Academic Publications](#03-academic-publications)**

**[04. Terminologies](#04-terminologies)**

---
### 02. Paper Review

### [Quick-Brief-Summaries](https://github.com/kwoongbae/risk-management-papers/issues)

- **규제모형 관련 연구 정리**

- | Reference | Summary |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| [Eling and Schnell (2020)](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10920277.2019.1641416) | 데이터 기반으로 scr 산출하고 규제모형 기반으로 scr 산출하여 사이버리스크의 과소평가됨을 보임. |

### Deep-Dive-Summaries

- **The Drivers of Cyber risk (*JFS 2022*)** [link](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572308922000171) / [review(ko)](./review/Aldasoro_JRS_2022.pdf)

> - *This paper explained the relationship between cyber risk loss and independent variables such as sector, risk type, company size, and maliciousness based on **Advisen dataset.***
> - cyber risk
- **Building resilience in Cybersecurity: An artificial lab approach (*JRI 2023*)** [link](https://arxiv.org/abs/2211.04762) / [ppt(en)](./review/Seminar_20240125.pdf)

> - *This paper reproduced cyber risks with network topology (digital twin) and simulations.*
> - cyber risk, simulation(graph network)
- **Systemic Cyber Risk and Aggregate Impacts (*RISA 2021*)** [link](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/risa.13715) / [ppt(en)](./review/Seminar_20240321.pdf)

> - *The paper used **Quantitative modeling** (Input-Output modeling and Computational General Equilibrium models) to calculate **direct costs** and **indirect costs** (upstream impacts and downstream impacts) caused by Systemic Cyber Risk.*
> - systemic cyber risk, input-ouput model
---

### 03. Academic Publications


- **Journal** **[impact factor]**
- ***EJOR*** [(European Journal of Operational Research)](https://www.sciencedirect.com/journal/european-journal-of-operational-research) **[6.4]**
- ***RISA*** [(RISk Analysis)](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396924) **[4.302]**
- ***JRU*** [(Journal of Risk and Uncertainty)](https://www.springer.com/journal/11166) [**3.977**]
- ***JFS*** [(Journal of Financial Stability)](https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-financial-stability) [**3.554**]
- ***AAS*** [(Annals of Actuarial Science)](https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-actuarial-science) [**2.00**]
- ***IME*** [(Insurance: Mathematics and Economics)]() [**1.933**]
- ***JRI*** [(Journal of Risk and Insurance)](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396975) [**1.90**]
- ***SAJ*** [(Scandinavian Actuarial Journal)](https://www.tandfonline.com/toc/sact20/current) [**1.782**]
- ***GEVENA*** [(The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice)](https://www.genevaassociation.org/publications/the-geneva-papers) **[1.6]**
- ***EAJ*** [(European Actuarial Journal)](https://link.springer.com/journal/13385) **[1.2]**
- ***NAAJ*** [(North American Actuarial Journal)](https://www.tandfonline.com/toc/uaaj20/current) [**0.59**]
- **Conference**
- ***ARIA*** [(American Risk & Insurance Association)](https://www.aria.org/)
- ***APRIA*** ([Asia-Pacific Risk and Insurance Association](https://www.apria.org/))
- **Report**

- ***EIOPA*** ([European Insurance and Occupational Pensions Authority](https://www.eiopa.europa.eu/index_en))
- ***LLOYD'S*** ([Lloyd's of London](https://www.lloyds.com/news-and-insights/risk-reports))

---

### 04. Terminologies

- **공제액 (deductible)**
- 자기 부담금. 보험사고가 발생하게 되면 피보험자(보험계약자, policyholder)는 전체 금액에서 공제액을 차감한 만큼의 보험금을 지급받게 됨.
- **백테스트 (backtest)**
- 해당 모델(전략)을 과거 데이터에 대입 및 테스트(시뮬레이션)하여 성과를 내는지 확인하는 과정을 의미함.
- **수재**
- 다른 보험회사의 보상책임을 인수하는 것을 의미하며, 원수보험사와 재보험사가 있을 때 재보험사가 수재를 하며 이를 수재사(cedent)라고 부름.
- **언더라이팅 리스크 (underwriting risk)**
- 언더라이팅이란 보험가입을 원하는 피보험자의 리스크를 선택하여 적절한 위험집단으로 분류하는 과정을 의미하며, 언더라이팅 리스크는 이 때 피보험자가 지니고 있는 리스크를 의미함.
- 위험을 평가하고, 요율을 결정하는 등의 업무들이 언더라이팅에 포함됨.
- **재출재 (retrocession)**
- 재보험사가 인수한 위험을 다시 타 재보험사에게 전가하는 것을 말함.
- **출재 (cession)**
- 보험회사가 타보험회사에 재보험을 드는 것을 출재라고 하며, 원수보험사와 재보험사가 있을 때 원수보험사를 출재를 하게 됨.
- **채권 (bond)**
- 중앙정부, 지방정부, 금융기관 등이 정책시행이나 사업수행을 위한 자금조달을 위해 발행하는 차용증서
- **CAPM (Capital Asset Pricing Model)**
- 자본시장의 균형하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을 도출해내는 모형
- **CTF**
- Catastrophe Task Force의 준말. Solvency II의 건강보험과 손해보험에 속한 CAT 모듈에 대해서 SCR 산출 및 aggregation에 대한 내용을 정리한 [보고서](https://register.eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Reports/CEIOPS-DOC-79-10-CAT-TF-Report.pdf)
- **LOB (Line of Business)**
- 기업이 돈을 버는데 핵심적인 기능을 하는 부서
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