中国波指（000188）编制(持续升级中...ing))

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中国波指介绍

上证 50 ETF 波动率指数是基于上海证券交易所挂牌的 50 ETF 期权合约编制而成，反映投资者对未来 30 天 50 ETF 波动率的预期。上证 50 ETF 波动率指数不仅是反映投资者情绪的重要指标，也是衍生产品的重要标的，可作为投资者管控风险的有力工具。由于种种原因，中国波指在2018年停止发布。

• 指数名称：上证 50 ETF 波动率指数
• 指数简称：中国波指
• 英文名称：SSE 50 ETF Volatility Index
• 英文简称：iVX
• 指数代码：000188

计算方法

上证 50 ETF 波动率指数是基于方差互换原理，采用上证 50 ETF 期权相关数据计算而得。具体计算方法参考中证指数有限公司分布的《上证50ETF波动率指数编制方案》。

指数复现

由于种种原因，中国波指在2018年官方停止发布，本项目利用python和期权数据，严格按照中国波指官方编制方案，对中国波指进行复制，目的是为了可以获得最新的中国波指数据，方面投资者进行风险管控。

数据来源

wind数据库，上证50ETF期权日度数据

方法

python+《上证50ETF波动率指数编制方案》

结论

复现的波动率指数和中国波指相似度高达98.3%，达到实践可用水平。如图1.