python实现期权定价，期权交易策略（持续升级中....ing）

本项目致力于用python实现与期权定价，期权交易策略，波动率交易策略等代码。

期权定价

    import BSmodel as bs
    s,k,r,t,v,cp = 10,10,0.03,30/365,1
    """
    s:标的价格
    k:行权价格
    r:无风险利率
    t:剩余期限
    v:波动率
    cp:1为call ，-1为put
    """
    p1 = bs.caculateBSM(s,k,r,t,v,cp)

隐含波动率

    import BSmodel as bs
    s,k,r,t,v,cp = 10,10,0.03,30/365,1
    price = 1
    """
    price:期权市场价格
    s:标的价格
    k:行权价格
    r:无风险利率
    t:剩余期限
    cp:1为call ，-1为put
    """
    IV1 = bs.caculateIV_Newton(price,s,k,r,t,cp)# 牛顿法
    IV2 = bs.caculateIV_Dichotomy(price,s,k,r,t,cp) #二分法