Black Scholes Python Beispiele

Mu = 0.8, sigma = 0.4 , wie im Wikipedia-Bsp.

Simulating the Stock Price Process

100 simulierte Pfade (Parameter I, verschiedene Farben) gegen den Erwartungswert (rot) geplottet. Es sind 100 Diskretisierungsschritte (Paramater M, x-Achse). Beide Parameter I, M im Code beliebig wählbar.

Verteilung / Histogramm der realisierten Werte

50000 simulierte Stichproben der geometrischen brownschen Bewegung (Zufallsprozesses zum Zeitpunkt T)

to be continued... Anregungen, Kommentare, Issues, PR's sind erwünscht. Es werden demnächst einige Teile des Python-Codes in Jupyter-Notebooks besser "aufbereitet": noch mehr Visualisierungen und Parameterbeispiele...